Hull Moving Average Metastock

RSI de la media móvil del casco He estado leyendo y pensando en forex hace algún tiempo. Desde que sé algo acerca de la programación ive creado hace unos días un RSI basado en el casco móvil promedio y me gustaría que algunas personas con más experiencia me ayudan a crear un sistema que lo utiliza, ahora estoy en mi trabajo y no tengo aquí todo el código fuente y fotos De él, pero creo que sus interesantes tendencias de la causa se muestran de una manera suave para este indicador más de 80 nivel y nivel 20. Alguien ha intentado algo como esto. En este momento también he creado un EA basado en el casco moviendo el impulso promedio Alguien lo ha intentado Sé que theres EA basado en HMA, pero utilizan el mismo indicador, pero el cambio de color, cuando uso Momentum de HMA veo que a veces no grafic momentum Definir si se cruzan o no por un tiempo, eso es el cambio de color en diferentes HMA hasta leer ive, estos cambios pueden permanecer entre 1 tick o definir una tendencia completa. Alguien sabe cómo podría ser filtrada Más tarde, esta noche en casa voy a publicar algunas imágenes y el código. Código fuente e imagen Aquí está una imagen del RSI del casco Promedio móvil, para el período HMA 10, RSI período 5, HMA se calcula en PRICEMEDIAN. Realmente tomé HMA desde cualquier parte de este foro y lo modificé para que sea más legible por mí mismo, y más tarde tomé RSI que venía con ODL y lo modificaba en lugar de usarlo cerca de calcular RSI, use HMA. Aquí está el código fuente (disculpe si ve el código de algún otro) Qué crees que creo que podría ser útil He estado buscando este indicador durante mucho tiempo, gran trabajo Kaamos. But RSI de Casco Indicador de media móvil no apperar en Mi carta, también estoy utilizando ODLs Metatrader. Unlike Metastock y algunos otros programas de TA no es fácil para alguien con conocimientos de codificación limitada para tomar el indicador de un indicador con Metatrader. I espero que lo hará fácil en un futuro próximo. Lo compiló y no funciona lo pongo en mi carpeta de indicadores, lo abra con el editor mql, compilarlo, entonces aparece en los indicadores personalizados sin ningún problema. Pero bien, cómo crees que este indicador podría ser integrado con otros indicadores para crear un EA Theres alguien más tratando mistificado: He estado buscando este indicador durante mucho tiempo, gran trabajo Kaamos. But RSI de Hull Indicador de media móvil no apperar en Mi carta, también estoy utilizando ODLs Metatrader. Unlike Metastock y algunos otros programas de TA no es fácil para alguien con conocimientos de codificación limitada para tomar el indicador de un indicador con Metatrader. I espero que lo hará fácil en un futuro próximo. Para que el indicador RSH funcione, también debe tener el indicador HullMa en su carpeta de indicadores. De lo contrario, el indicador RSH se abre pero está en blanco. Es gracioso que no funcionó en la computadora en el trabajo, pero el indicador está funcionando en la computadora diferente ahora. Mystified: He estado buscando este indicador durante mucho tiempo, gran trabajo Kaamos. But RSI de Hull Indicador de media móvil no apperar en mi gráfico, también estoy usando ODL Metatrader. Unlike Metastock y algunos otros programas de TA no es fácil para alguien Con conocimiento limitado de la codificación para tomar el indicador de un indicador con Metatrader. I esperan que lo hará fácil en un futuro próximo. Creo que el indicador personalizado no funciona para usted, porque también debe copiar su versión de la Hull MA en su archivo de expertos / indicadores. Sé que esto porque me pasó lo mismo, a pesar de que ya tenía el estándar Hull MA. Una vez que agregó su Hull MA y reiniciado el programa, pude agregar la costumbre RSH ningún problema. Me gustaría este indicador aún más si se coloreó, es decir, cuando sube azul, bajando de color rojo. Espero que esto ayude. Únete a nosotros descargar MetaTrader 5 Copyright 2000-2016, MQL5 Ltd. Como encontrar acciones ascendentes. Con el casco ROAR Indicador Cuando el mercado de valores está aumentando significa que hay aumento de las acciones dentro de ese mercado. Pero todas esas acciones aumentarán a diferentes ritmos. Entonces, cómo encontrar las acciones más rápido aumento Con el indicador ROAR casco se puede medir y filtrar las acciones más rápido aumento. ROAR significa tasa de retorno anual, y esto proporciona una pista fuerte en cuanto a lo que el indicador calcula. La tasa de rendimiento anual se calcula tomando el aumento anual de la actividad de precios y dividiendo por el precio actual de la acción. El resultado se multiplica por 100 para convertirlo en un porcentaje. Aquí hay un ejemplo. Vamos a suponer que una acción está subiendo a una tasa de 2 por año El precio actual de la acción es 5 La tasa de rendimiento anual sería 0,4 (2 dividido por 5) Convertir este porcentaje a 0,4 x 100 40 Ahora algunas personas pregunta Este cálculo insistiendo en que la fórmula debe ser 2 dividida por 3 60. Sin embargo, esta es la tasa de retorno histórica en lugar de la tasa de rendimiento actual. Por lo tanto, para los inversores, que buscan comprar en una cuota ascendente, la tasa de rendimiento actual es más relevante. Si esta medida se aplica a todas las acciones que están subiendo, entonces podemos ver cuáles se están moviendo más rápido. Ahora necesitamos ser un poco más específicos sobre el diseño del indicador ROAR. En lugar de usar el cambio de valor durante un año, lo que es un poco contundente, podemos tomar una muestra en un plazo más corto y anualizar el resultado. Y, para proporcionar un grado de suavizado, los valores de precio se pueden tomar de una media móvil como el promedio móvil del casco o usando la regresión lineal. La estrategia de Inversión Activa, que es una estrategia de negociación de tendencias a medio y largo plazo, emplea un indicador ROAR que utiliza la regresión lineal para medir la actividad de precios y con el cálculo realizado en un período de 6 meses. Un ejemplo de esto se muestra en el siguiente cuadro. Usted puede ver que UTB disfrutó de una tasa de retorno anual de entre 20 y 45 durante 2002. La barra horizontal colocada a 20 se utiliza como un nivel de corte. Las búsquedas se pueden realizar usando el indicador ROAR para tamizar las acciones que tienen una tasa de rendimiento anual más alta que un corte determinado. La estrategia de Active Trading, que es una estrategia de comercio de tendencia a corto y medio plazo, utiliza otra variación del indicador ROAR basada en los siguientes criterios. La fórmula siguiente para el indicador ROAR del casco (estilo de inversión activa) es para MetaStock, pero puede adaptarse fácilmente para su uso con otros programas gráficos que son capaces de construir un indicador personalizado. Casco ROAR Fórmula del indicador (estilo activo de la inversión) Cutoff: Entrada (Cutoff, 0,200,20) Si ((200 (LinearReg (C, 52) - Ref (LinearReg (C, 52), - 26)) / C) ltCutoff, 0,200 (LinearReg (C, 52) - Ref (LinearReg (C, 52), - 26)) / C) Puede ver a Alan hablar del Indicador ROAR de Hull como se usa en la estrategia de Inversión Activa en el siguiente video. Por último, para eliminar el retraso tomamos el punto medio de 7 y agregamos la diferencia entre los dos promedios que es igual a 2.5 (7 8211 4.5). Esto da una respuesta final de 9.5 (7 2.5) que es una ligera sobrecompensación. Pero esta compensación excesiva es muy útil porque compensa el efecto retardado del promedio anidado. Por lo tanto el resultado de combinar estas 2 técnicas es un equilibrio casi perfecto entre la reducción del retraso y el suavizado de la curva. El HMA logra mantenerse al día con rápidos cambios en la actividad de precios, mientras que el suavizado superior a un SMA del mismo período. La HMA emplea medias móviles ponderadas y amortigua el efecto de suavizado (y el desfase resultante) utilizando la raíz cuadrada del período en lugar del propio período real, como se muestra a continuación. WMA (Precio) 8211 Período WMA (Precio) Las siguientes fórmulas para el promedio móvil Hull son para MetaStock y Supercharts, pero pueden ser fácilmente adaptadas para su uso con otros gráficos Programas que son capaces de construcción de indicador personalizado. Periodo: Entrada (8220period8221,1,200,20) sqrtperiod: Sqrt (período) Mov (2Mov (C, período / 2, W) 8211 Movimiento (C, período, W), LastValue (sqrtperiod), W) Valor (20), wafer (punto de cierre, periodo). Una simple aplicación para el HMA, dada su suavización superior, sería emplear los puntos de giro como señales de entrada / salida . Sin embargo, no debe usarse para generar señales de cruce, ya que esta técnica depende del retraso. Suscribirse y conectarse Suscríbase a nuestro boletín de noticiasCómo reducir el retraso en un promedio móvil Promedio móvil del casco (HMA): El indicador explicado Las medias móviles tradicionales retrasan la actividad de precios. Pero con algunas matemáticas inteligentes el retraso puede ser minimizado. Heres how Por Alan Hull En 2005, cuando estaba trabajando en un nuevo indicador, me desvió temporalmente tratando de resolver el problema del desfase en los promedios móviles, cuyo resultado fue el Hull Moving Average. Desde entonces, el HMA ha encontrado su camino en programas de cartografía en todo el mundo y se discute regularmente sobre los tableros de anuncios de los comerciantes en diferentes idiomas en todo el mundo. Fue el resultado de una curiosidad intelectual que puse en el dominio público escribiendo el siguiente artículo. El Hull Moving Average resuelve el viejo dilema de hacer que un promedio móvil responda mejor a la actividad de precios actuales, manteniendo al mismo tiempo la suavidad de la curva. De hecho, la HMA casi elimina el retraso en conjunto y logra mejorar el alisado al mismo tiempo. Para entender cómo se logra ambos de estos resultados opuestos a la vez que necesitamos comenzar con un marco de referencia de fácil comprensión. La siguiente tabla contiene un promedio móvil simple de 16 semanas que constantemente se retrasa en la actividad de precios y tiene mala suavidad. En primer lugar, resolver el problema de suavizado de curvas puede hacerse tomando un promedio del promedio. Es decir, 16 períodos SMA (16 SMA período (Precio)) La mala noticia es que provoca un enorme aumento de retraso como se ve a continuación. Resolver el problema del retraso es un poco más complicado y requiere una explicación con números en lugar de gráficos. Considere una serie de 10 números de 0 a 9 inclusive e imagínese que son puntos de precio sucesivos en un gráfico con 9 siendo el punto de precio más reciente en el borde derecho de la mano derecha. Si tomamos el promedio de 10 períodos de estos números, entonces, no es de extrañar, vamos a determinar el punto medio de 4,5 que significativamente rezaga detrás del precio más reciente punto de 9. Heres el bit inteligente, primero se deja reducir a la mitad el período de la media a 5 Y aplicarlo a los números más recientes de 5, 6, 7, 8 y 9, siendo el resultado el punto medio de 7. Finalmente, para eliminar el desfase tomamos el punto medio de 7 y añadimos la diferencia entre los dos promedios que es igual a 2,5 (7 - 4,5). Esto da una respuesta final de 9.5 (7 2.5) que es una ligera sobrecompensación. Pero esta compensación excesiva es muy útil porque compensa el efecto retardado del promedio anidado. Por lo tanto el resultado de combinar estas 2 técnicas es un equilibrio casi perfecto entre la reducción del retraso y el suavizado de la curva. El HMA logra mantenerse al día con rápidos cambios en la actividad de precios, mientras que el suavizado superior a un SMA del mismo período. La HMA emplea medias móviles ponderadas y amortigua el efecto de suavizado (y el retraso resultante) utilizando la raíz cuadrada del período en lugar del período real en sí, como se ve a continuación. La siguiente fórmula para el Hull Moving Average (HMA) es para MetaStock, pero puede adaptarse fácilmente para su uso con otros programas gráficos que son capaces de construir un indicador personalizado. WMA (Precio) - Período WMA (Precio) período: Entrada (período, 1,200,20) sqrtperiod: Sqrt (período) Mov Una aplicación simple para el HMA, dada su suavización superior, sería emplear los puntos de inflexión como entrada / salida (W / Salida. Sin embargo, no debe utilizarse para generar señales de cruce como esta técnica se basa en el retraso. Comparta este artículo: Diciembre 2010 Esta es la selección mensual de Tradersrsquo Tips, aportada por varios desarrolladores de software de análisis técnico para ayudar a los lectores a implementar más fácilmente algunas de las estrategias presentadas en este y otros temas. Otro código que aparece en los artículos de este número se publica en el Área de Suscriptor de nuestro sitio web en technical. traders / sub / sublogin. asp. El inicio de sesión requiere su apellido y número de suscripción (de la etiqueta de correo). Una vez conectado, desplácese hacia abajo por debajo de la área de sistemas de trading optimizada hasta que vea ldquoCode de articles. rdquo A partir de ahí, el código puede copiarse y pegarse en el programa de análisis técnico adecuado para que no se requiera reingreso de código para los suscriptores. Puede copiar estas fórmulas y programas para facilitar su uso en su hoja de cálculo o en su software de análisis. Simplemente haga clic en el texto deseado resaltando como lo haría en cualquier programa de procesamiento de texto, luego utilice el comando de teclado estándar para copiar o elija ldquocopyrdquo en el menú del navegador. El texto copiado puede ser ldquopastedrdquo en cualquier hoja de cálculo abierta u otro software seleccionando un punto de inserción y ejecutando un comando de pegar. Al alternar entre una ventana de la aplicación y la página web abierta, los datos se pueden transferir con facilidad. En este artículo, el autor Max Gardner describe el cálculo de la media móvil de Hull (Hma) y describe una estrategia de negociación utilizando el método de cálculo del casco. Hma. Junto con otros criterios de entrada y salida. Aquí presentamos el código EasyLanguage para una función de promedio móvil Hull (Hma), un indicador de media móvil Hull (Hull Moving Average) y una estrategia de demostración (HmaMg Strategy) basada en los criterios de entrada / salida de authorrsquos. Para descargar el código EasyLanguage para la función, indicador y estrategia, vaya al Foro de Soporte de TradeStation y EasyLanguage (www. tradestation / Discussions / forum. aspxForumID213) y busque el archivo ldquoTradingWithHullMovingAverage. eld. rdquo Un gráfico de muestra se muestra en la Figura 1. Figura 1: TRADESTATION, MOVIMIENTO MOVIENTE DEL CASCO. Aquí hay una muestra de gráfico de barras diario de SPY ETF que muestra el indicador ldquoHull moviendo averagerdquo (trama roja de cuatro barras de longitud). La gráfica magenta es una media móvil simple de 50 bar del cierre. En el subgrama está el indicador RSI incorporado que traza el RSI de nueve barras del HMA de nueve barras como se describe en el artículo de Max Garnerrsquos. Este artículo es para propósitos informativos. Ningún tipo de recomendación de negociación o de inversión, asesoramiento o estrategia se está realizando, dado o proporcionado de cualquier manera por TradeStation Securities o sus filiales. Para esta punta de Tradersrsquo de los meses, wersquove proveyó dos fórmulas, HullMa. efs y RsiHma System. efs, basado en el código de la fórmula de Max Los estudios contienen parámetros de fórmulas para establecer el Período Hma, que puede configurarse a través de la ventana Edit Studies (Estudios de Edición de Diagramas Avanzados). El RsiHma System. efs está configurado para backtesting y contiene dos parámetros de fórmula adicionales para establecer los períodos TurnUp y Sma. Para discutir este estudio o descargar copias completas del código de la fórmula, visite el foro de la Mesa de Discusión de la Biblioteca Efs en el enlace Foros del menú de Soporte en www. esignal o visite nuestra Base de Conocimiento de Efs en www. esignal / support / kb / efs /. Los scripts de fórmula eSignal (Efs) también están disponibles para copiar y pegar desde el sitio web de Stocks amp Commodities en Traders. En las figuras 2 y 3 se muestran diagramas de muestra del sistema de media móvil y de media móvil del casco. Figura 2: eSIGNAL, MOVIMIENTO MEDIO DEL CASCO Figura 3: eSIGNAL, MOVIMIENTO DE LA CASA Y SISTEMA HMA / RSI mdashJason Keck Interactive Data Desktop Solutions 800 815-8256 , Www. esignalcentral METASTOCK: HULL MOVING MEDIA El artículo de Max Gardnerrsquos en este número, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo describe la media móvil Hull y un sistema que la utiliza. Puede agregar el promedio a MetaStock mediante estos pasos: En el menú Herramientas, seleccione Indicator Builder. Haga clic en Nuevo para abrir el Editor de indicadores para un nuevo indicador. Escriba el nombre del indicador. Haga clic en la ventana más grande y pegue o escriba la siguiente fórmula: Haga clic en Aceptar para cerrar el Editor de indicadores. Las fórmulas de prueba del sistema requieren MetaStock 10.0 o posterior. Los pasos para crear la prueba del sistema son: Seleccione Tools rarr the Enhanced System Tester. Haga clic en Nuevo Introduzca un nombre. Seleccione la pestaña Comprar pedido e introduzca la siguiente fórmula: Seleccione la pestaña Ordenar venta e introduzca la siguiente fórmula: Haga clic en Aceptar para cerrar el editor del sistema. WEALTH-LAB: HULL MOVING MEDIA Esta punta Tradersrsquo se basa en ldquoTrading índices con la media móvil Hull rdquo de Max Gardner en este número. Debido a que el promedio móvil de Hull (Hma) ha sido parte de la librería libre de ldquoCommunity Indicatorsrdquo dirigida por la comunidad de usuarios de Wealth-Lab, aplicarla a gráficos y estrategias es tan fácil como arrastar la caída del amplificador. Para ejecutar este código de Wealth-Lab 6 que implementa el sistema Gardnerrsquos Rsi / Hma para intercambiar índices, instale la biblioteca de indicadores (o actualice la versión actual con la herramienta Extension Manager) en la sección Extensiones de www. wealth-lab. Trazado como una línea azul en la Figura 4, la media móvil Hull parece ser una respuesta verdadera, proporcionando señales oportunas a corto plazo cuando se convierte. Representado en el panel superior para la comparación con el Rsi de nueve días de un Hma de nueve días. El Rsi de un promedio móvil simple (Sma) dentro del mismo período (línea violeta) visiblemente retrasa su contraparte. Figura 4: WEALTH-LAB, MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DEL SISTEMA MEDIO. Este gráfico del desarrollador de Wealth-Lab 6.0 muestra Max Gardnerrsquos RSI / HMA aplicado a Apple Inc. (AAPL, diariamente). El promedio móvil del casco (trazado como una línea azul) parece ser una respuesta, proporcionando señales oportunas a corto plazo cuando aparece. El panel superior muestra el RSI de SMA dentro del mismo período (línea violeta) para comparación, y visiblemente retrasa su contraparte. AMIBROKER: HULL MOVING AVERAGE La implementación del sistema Hma / Rsi presentado por Max Gardner en su artículo en este número (ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo) es fácil en AmiBroker Formula Language. Una fórmula lista para usar para el artículo se presenta en el Listado 1. El código incluye código código de estrategia de código de código. La fórmula se puede utilizar en la ventana Análisis automático para el backtesting, así como para representarla en un gráfico (Figura 5). Para usarlo, ingrese la fórmula en el Editor Afl, luego presione el botón Insertar Indicador para ver el gráfico o presione Backtest para realizar una prueba histórica de la estrategia. Figura 5: AMIBROKER, ESTRATEGIA MEDIA MOVIENTE DEL CASCO. Este gráfico diario del SPY (verde) con un RSI de nueve barras de HMA (panel central) muestra el patrimonio de prueba del sistema de cartera. Tenga en cuenta que esta estrategia puede producir resultados diferentes dependiendo de las reglas de selección de símbolos. Puede modificar la estrategia de selección de símbolos añadiendo sus propias reglas PositionScore. WORDEN BROTHERS STOCKFINDER: MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO Puede descargar el diseño ldquoDecember 2010 Traders Tipsrdquo de la biblioteca de recursos de StockFinder haciendo clic en Compartir, Examinar y, a continuación, buscar en la ficha Diseño. Utilizamos RealCode para recrear el promedio móvil Hull, y utilizamos el BackScanner para probar la estrategia del artículo Max Gardnerrsquos en este número, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average. rdquo Un gráfico de muestra se muestra en la Figura 6. Figura 6: STOCKFINDER, MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE LA CASA Para obtener más información o para iniciar una prueba gratuita de StockFinder, visite www. StockFinder. El promedio móvil Hull (Hma) descrito en el artículo de Max Gardner en su artículo en este número, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo can Ser fácilmente implementado con algunos de los indicadores de NeuroShell Traderrsquos 800. Simplemente seleccione ldquoNew Indicator. Rdquo en el menú Insertar y utilice el Asistente de indicadores para configurar el siguiente indicador: Para volver a crear el sistema de comercio Hma / Rsi, seleccione ldquoNew Trading Strategy. Rdquo en el menú Insertar e introduzca lo siguiente en las ubicaciones adecuadas del Asistente para estrategia de negociación: Generar una orden de compra de mercado largo si se cumplen todas las condiciones siguientes: Generar una orden de detención de protección al siguiente nivel de precio: Generar una orden de venta a corto plazo Si UNO de los siguientes es verdad: Si tiene NeuroShell Trader Professional, también puede elegir si los parámetros deben ser optimizados. Después de backtesting las estrategias comerciales, utilice el análisis ldquoDetailed. Rdquo para ver las estadísticas de backtest y trade-by-trade de cada estrategia. Los usuarios de NeuroShell Trader pueden acudir a la sección Stocks amp Commodities del sitio web de soporte técnico gratuito de NeuroShell Trader para descargar una copia de esta o de cualquier sugerencia anterior de Tradersrsquo. En la Figura 7 se muestra un gráfico de muestra. Figura 7: NEUROSHELL TRADER, MOVIL MOVING MEDER. Este gráfico muestra el indicador del promedio móvil del casco junto con el sistema de comercio RSI y HMA. AIQ: MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE LA CASA El código de Aiq se da aquí para los índices de ldquoTrading con el Promedio móvil del casco rdquo de Max Gardner en este número. Sólo los indicadores que se utilizan en su sistema están codificados, ya que los promedios móviles ponderados deben ser codificados a mano. En la Figura 8, muestro los resultados de un backtest en todos los oficios de 71 Etf s que tienen 10 años o más de historia. El período de prueba es del 29/09/2000 al 13/10/2010. En este informe de resumen, el promedio de comercio es de 1,58 con un promedio de 81 bar período de tenencia. Suponiendo que intercambiaría todas las señales de los 71 mercados, la rentabilidad media anual es de 7,12 comparada con una pérdida de -1,97 por año en el índice SampP 500 durante este período de prueba de 10 años. Figura 8: SISTEMAS AIQ, SISTEMA MOVIL DE MOVIMIENTO DE LA CASTA, RESULTADOS ANTERIORES. A continuación se presenta un informe resumido de EDS para el sistema HMA / RSI de Max Gardnerrsquos aplicado a una cartera de 71 ETF durante el período del 9/29/2000 al 13/10/2010. TRADERSSTUDIO: MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE LA CASA El código de TradersStudio para el artículo de Max Gardnerrsquos en este número, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo se proporciona aquí. La versión codificada que he suministrado también incluye el sistema que Gardner presenta en su artículo. Figura 9: TRADERSSTUDIO, SISTEMA MOVIL DE MOVIMIENTO DE LA CASA EN CUATRO FUTUROS DEL ÍNDICE. A continuación se muestra la curva de patrimonio neto consolidado para el período del 28/12/2000 al 10/12/2010. He probado este sistema con los parámetros que proporciona en su artículo sobre una cartera de futuros de cuatro índices que consiste en los contratos de tamaño completo para el Dow Jones Industrials (DJ), Nasdaq 100 (ND), SampP 500 (SP) y SampP Midcap 400 (MD). La curva de patrimonio resultante se muestra en la Figura 9. Además, la tabla de la Figura 10 muestra los resultados del resumen por mercado. Figura 10: TRADERSSTUDIO, RESULTADOS DEL SISTEMA HMA POR MERCADO. A continuación se presentan los resultados resumidos por mercado para la cartera de contratos de futuros de tamaño completo. El código se puede descargar desde el sitio web de TradersStudio en www. TradersStudio rarrTraders ResourcesrarrFreeCode o www. TradersEdgeSystems / traderstips. htm. TRADECISION: EL MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE LA CASA El artículo de Max Gardnerrsquos en este número, ldquoTrading Indexes con el promedio de movimiento del casco, rdquo introduce un sistema de temporización del mercado que elimina el retraso y prevé los datos futuros. Para recrear la función Gardnerrsquos Hma, ingrese lo siguiente en Tradecisionrsquos Function Builder: Para recrear el indicador Gardnerrsquos Hma, ingrese lo siguiente en Tradecisionrsquos Indicator Builder: Para recrear la estrategia Gardnerrsquos Hma, ingrese lo siguiente en Tradecisionrsquos Strategy Builder: Tenga en cuenta que el stop-loss y take Las reglas de salida de beneficio se establecen en la sección de administración de dinero. Para importar la estrategia en Tradecision, visite el área ldquoTradersrsquo Consejos de Tasc Magazinerdquo en www. tradecision / support / tasctips / tasctraderstips. htm o copie el código del sitio web de Stocks amp Commodities en www. traders. En la Figura 11 se muestra un gráfico de muestra. FIGURA 11: TRADECISION, ESTRATEGIA MÍNIMA DE MOVIMIENTO DEL CASCO / RSI. Aquí vemos dos indicadores trazados en el gráfico de Dow Jones Industrial Average (DJIA) con señales de compra y venta generadas por la estrategia de negociación de HMA. NINJATRADER: HULL MOVING AVERAGE La estrategia automatizada de Hma TradingStrategy presentada por Max Gardner en su artículo en este número, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo ahora se ha implementado como una estrategia disponible para descargar en www. ninjatrader / SC / December2010SC. zip . Una vez descargado, desde la ventana del Centro de control de NinjaTrader, seleccione el menú FilerarrUtilitiesrarrImport NinjaScript y seleccione el archivo descargado. Esta estrategia es para NinjaTrader versión 6.5 o superior. Puede revisar el código fuente de la Estrategia seleccionando el menú ToolsrarrEdit NinjaScriptrarrStrategy desde la ventana de NinjaTrader Control Center y seleccionando Hma TradingStrategy. NinjaScript utiliza Dll compilados que se ejecutan en nativo, no se interpretan, lo que proporciona el máximo rendimiento posible. En la Figura 12 se muestra un diagrama de muestra que implementa la estrategia. Figura 12: NINJATRADER, MOVIMIENTO MEDIO DEL CASCO. Esta captura de pantalla muestra el HMATradingStrategy aplicado a un gráfico diario del ETF NASDAQ (QQQQ). En este índice, el autor Max Gardner presenta una señal de negociación basada en el promedio móvil Hull. Este sistema de comercio puede ser implementado en NeoTicker usando el lenguaje de fórmulas. El sistema comercial es un indicador de lenguaje de fórmula llamado ldquo Tasc Hull Moving Average Systemrdquo (Listado 1) sin parámetros. Produce una salida gráfica que muestra la equidad actual del sistema (Figura 13). Figura 13: NEOTICKER, MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DEL SISTEMA MEDIO. El sistema de comercio implementado en NeoTicker produce una salida de gráfico que muestra la equidad del sistema actual. Una versión descargable del sistema de comercio estará disponible en el sitio del blog de NeoTicker (blog. neoticker). MdashKenneth Yuen TickQuest, Inc. WAVE59: MOVIMIENTO MOVIL DE LA CASA En su artículo en este número, ldquoTrading Indexes con la media móvil Hull, el autor Max Gardner describe el promedio ponderado suavizado, el promedio móvil Hull. La Figura 14 muestra el indicador independiente de los emini de SampP de diciembre. FIGURA 14: WAVE59, MOVIMIENTO MEDIO DE LA CASCA. Aquí está el promedio móvil Hull (HMA) en el emini de SampP de diciembre como un indicador independiente. El siguiente script implementa este indicador en Wave59. Como siempre, los usuarios de Wave59 pueden descargar estos scripts directamente usando la biblioteca QScript que se encuentra en www. wave59 / library. COMERCIO DE NAVEGACIÓN: MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE TRABAJO El Navegador de comercio ofrece todas las características que usted necesita reconstruir la estrategia del promedio móvil de casco presentada en el artículo de Max Gardnerrsquos en este número, ldquoTrading Indexes Con The Hull Moving Average. rdquo Primero, en Trade Navigator, vaya a la pestaña Estrategias de la caja de herramientas Traderrsquos. Haga clic en el botón Nuevo y, a continuación, haga clic en el botón Nueva regla. Para configurar la regla de entrada larga, ingrese el siguiente código: Establezca la acción en ldquoLong Entry (Buy) rdquo y el tipo de orden en ldquoMarket. rdquo (Vea la Figura 15.) Haga clic en el botón Save. Escriba un nombre para la regla y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar. Repita estos pasos para las reglas de salida largas usando los siguientes conjuntos de código: Figura 15: TRADE NAVIGATOR, HULL MOVING MEDER STRATEGY Establezca la acción en ldquoLong Exit (Sell) rdquo y el tipo de orden en ldquoMarket. rdquo Haga clic en el botón Save. Escriba un nombre para la regla y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar. Establezca la acción en ldquoLong Exit (Sell) rdquo y el tipo de orden en ldquoLimit. rdquo Escriba el código ldquolimit pricerdquo en el cuadro de la siguiente manera: Haga clic en Verify. Luego haga clic en Agregar. Establezca el valor predeterminado para el porcentaje en ldquo15.rdquo Haga clic en el botón Guardar. Escriba un nombre para la regla y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar. Establezca la acción en ldquoLong Exit (Sell) rdquo y el tipo de orden en ldquoStop. rdquo Escriba el código ldquolimit pricerdquo en el cuadro de la siguiente manera: Haga clic en Verify. Luego haga clic en Agregar. Establezca el valor predeterminado para el porcentaje en ldquo5.rdquo Haga clic en el botón Guardar. Escriba un nombre para la regla y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar. Guarde la estrategia haciendo clic en el botón Guardar, escribiendo un nombre para la estrategia y haciendo clic en el botón Aceptar. Puede probar su nueva estrategia haciendo clic en el botón Ejecutar para ver un informe o puede aplicar la estrategia a un gráfico para obtener una representación visual de dónde la estrategia colocaría operaciones sobre el historial del gráfico. Genesis ha preparado esta estrategia como un archivo descargable para Trade Navigator. Para descargarlo, haga clic en el icono de teléfono azul de Trade Navigator, seleccione Descargar archivo especial. Escriba ldquoSC1012, rdquo y haga clic en el botón Inicio. El nombre de la biblioteca será ldquoTrading Los índices con el rdquo de Hma y el nombre de la estrategia serán ldquo Rsi con Hma System. rdquo Un gráfico de muestra se muestra en la Figura 15. MdashMichael Herman Genesis Financial Technologies www. GenesisFT UPDATA: Basado en ldquoTrading índices con la media móvil Hull rdquo por Max Gardner en este número. El promedio móvil Hull (Hma) se crea a partir de un promedio ponderado de la diferencia entre promedios ponderados a más largo y corto plazo. El autor crea un modelo de mercado utilizando este promedio móvil Hull junto con una media móvil simple a largo plazo y los indicadores de oscilación e impulso a la entrada de tiempo en movimientos a largo plazo. El nuevo Updata Professional versión 7 acepta código escrito en VB y C además de nuestro código personalizado de uso fácil. Las versiones de este indicador y sistema en todos estos idiomas se pueden descargar haciendo clic en el menú Personalizado y, a continuación, System o Indicator Library. Aquellos que no pueden acceder a la biblioteca debido a problemas de cortafuegos pueden pegar el código siguiente en el editor personalizado de Updata y guardarlo. En la Figura 16 se muestra un gráfico de muestra. FIGURA 16: UPDATA, MOVIMIENTO DE LA CASTA. Este gráfico de muestra muestra el promedio móvil del casco (rojo) con el promedio móvil simple a más largo plazo (azul) en el índice SampP 500. Backtesting el sistema muestra entradas tempranas a tendencias a largo plazo. VT TRADER: HULL MOVING AVERAGE / RSI TRADING SYSTEM Nuestra punta de Tradersrsquo este mes se basa en ldquoTrading índices con el casquillo Media móvil rdquo de Max Gardner en este número. En el artículo, Gardner describe un sistema de comercio basado en el indicador de media móvil Hull. Gardner sólo analiza las condiciones necesarias para producir señales de compra. Hemos interpretado e invertido las condiciones de compra para que nuestra versión del sistema tenga la capacidad de generar señales de compra potencial y / o vender señales. Wersquoll estará ofreciendo nuestra versión del sistema de comercio Gardnerrsquos Hma / Rsi para descargar en nuestros foros clientes. Las reglas de comercio utilizadas por nuestra versión del sistema se explican en la sección Notas del sistema de negociación. To attach the trading system to a chart (Figure 17), select the ldquoAdd Trading Systemrdquo option from the chartrsquos contextual menu, select ldquoTASC - 12/2010 - Hull MA/RSI Trading Systemrdquo from the trading systems list, and click the Add button. The instructions for recreating the Hma/Rsi trading system in VT Trader are as follows: RibbonrarrTechnical Analysis menurarrTrading Systems grouprarrTrading Systems Builder commandrarrNew button In the General tab, type the following text for each field: In the Input Variable(s) tab, create the following variables: In the Output Variable(s) tab, create the following variables: In the Formula tab, copy and paste the following formula: Click the ldquoSaverdquo icon to finish building the trading system. Figure 17: VT TRADER, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. Here is Max Gardnerrsquos HMA/RSI trading system on a EUR/USD daily candlestick chart. To learn more about VT Trader, please visit www. cmsfx . TRADING BLOX: HULL MOVING AVERAGE In ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Averagerdquo in this issue, author Max Gardner explains how to use the Hull moving average for long-term market timing. This indicator can be implemented in Trading Blox using the following steps: Create a new Blox In it, define the parameters to drive the indicator periods: dsPeriod, hpDSPeriod, sqrtDSPeriod, rsiPeriod, smaPeriod, hmaPeriod, hmaHPeriod, hmasqrtPeriod, stopInATR, atrPeriod Define the indicators: dspWMA, dshpWMA, SMA, WMA, hWMA, averageTrueRange Define the instrument permanent variables: HMA, RSIHMA, avgGain, avgLoss, MainHMA Define the indicator calculations in the ldquoUpdate Indicatorsrdquo script of the block: Define the entry logic in the Entry Orders block: Define the exit logic in the Exit Orders block: Figure 18 shows an example of the system used with the simple Fixed Fractional Money Manager risking 0.5 per trade on a diversified futures portfolio. Figure 18: TRADING BLOX, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. This shows the system equity curve on a diversified portfolio of futures. TRADESIGNAL: HULL MOVING AVERAGE The Hma/Rsi system presented by Max Gardner in his article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo can be implemented using the free Interactive Online Charting Tool found at www. TradesignalOnline. In the tool, select New Strategy, paste the code into the online code editor, and save it. The strategy can now be added to any chart with a simple drag amp drop (Figure 19). Figure 19: TRADESIGNAL, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. Max Gardnerrsquos HMA/RSI system is shown on an SPY chart in Tradesignal Online. The strategy is also available from the Lexicon section of www. TradesignalOnline. where it can be imported with a single click. SHARESCOPE: HULL MOVING AVERAGE The following Sharescope code displays entry and exit signals on a chart according to Max Gardnerrsquos Hull moving average trading strategy. This implementation is for end-of-day traders but can be easily adapted for real-time. The price bars, candles, or line plot will be colored blue for the duration of the trade. The code in our script library (www. sharescript. co. uk ) includes a dialog for configuring the variables. A sample chart is shown in Figure 20. Figure 20: SHARESCOPE, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM mdashTim Clarke Ionic Information Ltd. Tel: 020 7749 8500 www. sharescope. co. uk CHARTSY: HULL MOVING AVERAGE For Windows Mac Linux The Hull moving average calculation described in the article by Max Gardner in this issue (ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo) is available in Chartsy in the ldquoHull moving average overlayrdquo plugin and in the ldquorelative strength indexrdquo indicator plugin. To install these plugins, please go to ToolsrarrPluginsrarrAvailable Plugins. These plugins are preinstalled in Chartsy v1.4. You can find the Java source code for the Hma calculation here . A sample chart implementation is shown in Figure 21. Figure 21: CHARTSY, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. This sample chart shows the RSI 9 of HMA(9) as an indicator, and the HMA(4) and SMA(50) as overlays. To download Chartsy, discuss these tools, and help us develop other tools, please visit our forum at www. chartsy. org. Our development staff will be happy to assist and you can become a Chartsy contributor yourself. MICROSOFT EXCEL: HULL MOVING AVERAGE This Tradersrsquo Tip describes how to implement Max Gardnerrsquos Hull moving average ( Hma ) strategy in Microsoft Excel. This spreadsheet performs buy and sell signal calculations and plots buy and sell markers. The spreadsheet is provided here as a working downloadable Excel file (updated 12/16/2010). but step-by-step instructions for building the spreadsheet from scratch are also provided below. First, here are some development notes: Microsoft Excel does not have built-in functions to calculate either Rsi or weighted moving averages, but they can be built from Excelrsquos formula-building blocks. This spreadsheet makes extensive use of the Excel built-in function ldquo Offset rdquo to allow the user to dynamically control the lookback lengths of the derived Rsi, Wma. and ultimately the Hull moving average ( Hma ). The end-of-day data used to build this example was downloaded from the Historical Prices page at finance. yahoo. This downloads as a. Csv formatted file. Up to seven years of end-of-day history may be available for a given symbol. As downloaded, the data in the. Csv file is in date-descending sequence, which places the most current day at the top of the spreadsheet. The formulas used in this spreadsheet depend on this date-descending sequence. If you chart prices, Hma. or other data, be sure to format the x - axis and select the ldquocategories in reverse orderrdquo checkbox to get your dates and data to plot left to right. To avoid weekend and holiday gaps on charts, I prefer to have Excel plot the x - axis as categories and not as dates. In the cell formula specifications given below, the large bold text should be typed into the indicated cell. Save your work frequently. Here are step-by-step instructions for building the Excel worksheet: Get some data into a blank spreadsheet. Opening a downloaded. CSV file is one way. (Suggested minimum of 375 days, but suit yourself) Regardless of source, organize your data in Date-Descending Sequence, with Date in column A, Volume in column B, Open in column C, High in column D, Low in Column E, and Close in column F. Initial worksheet formatting: Insert blank rows at the top so that the first price data row is Row 10 and your column headers are in Row 9. We will be using this extra white space at the top for Formula Control values and Descriptions. I like to place a split bar under the headers (row 9) and freeze frames so that the headers remain visible as I scroll through the data. Use ldquoSave Asrdquo to save your results with the. XLS (or. XLSX) suffix. I suggest that you include the stock or index symbol in the file name. Cell A1: Enter the stock or index symbol. Cell B1: Enter the full name of the stock or index. Cell A4: Enter Avail Rows Cell A5: Enter COUNT(A10:A5000) . This will calculate how many price rows are available on your worksheet. A full seven years comes in around 4500 days, so 5000 should be large enough to envelope what you actually have on hand. Cell A6: Enter LastRow . Cell A7: ROW(A9)A5 to calculate last actual data row. We will use this value in the trading system formulas to determine relative row 70, our ldquostartingrdquo row. Bypassing the first 70 rows of data before we start the trading system calculations accommodates the 59-day lookback used in Max Gardnerrsquos system and allows an additional 10 days for the various moving averages to stabilize before this system will try to buy or sell stuff. Cell G7: Moving Ave . G8: Weights . G9: Stick . G10: G111 H4: Calculate First HMA using Close along with RSI of First HMA H5: Period: . I5: 9 . Make cell I5 bold and blue. It is a user input control point. J5: Period / 2: . K5: INT(I5/2) . L5: SQRT(Period): . M5: INT(SQRT(I5)) H6: HMA . H7: quotSLOW (quotampI5ampquot)quot . H8: WMA . H9: of Close H10: SUMPRODUCT(OFFSET(F10,0,0,I5,1),OFFSET(G10,G10-I5,0,I5,1))/SUM(OFFSET(G10,G10-I5,0,I5,1)) . This formula uses OFFSET to select a vertical stick of closing prices I5 tall and multiply it by an OFFSET selected stick of weights (column G) I5 tall starting I5 cells above the last available cell. This summed product is then divided by the sum of the OFFSET selected stick of weights to give the weighted average. (This will make more sense if you look at it after step 78.) I7: quotFAST (quotampK5ampquot)quot . I8: WMA . I9: of Close I10: SUMPRODUCT(OFFSET(F10,0,0,K5,1),OFFSET(G10,G10-K5,0,K5,1))/SUM(OFFSET(G10,G10-K5,0,K5,1)) J8: Intermediate . J9: Result . J10: 2I10-H10 K8: quotHMA(quotampI5ampquot)quot . K9: of Close K10: SUMPRODUCT(OFFSET(J10,0,0,M5,1),OFFSET(G10,G10-M5,0,M5,1))/SUM(OFFSET(G10,G10-M5,0,M5,1)) Setup for the RSI of the first HMA. L6: RSI of HMA . L8: 1 Bar Delta . L9: K8 . L10: K10-K11 M8: O7ampquot Bar UPquot . M9: Sum M10: SUMIF(OFFSET(L10,0,0,O7,1),quotgt0.00quot, OFFSET(K10,0,0,O7,1)) Sum those HMA values where the delta is greater than zero. N8: O7ampquot Bar DWNquot, N9: Sum N10: SUMIF(OFFSET(L10,0,0,O7,1),quotlt0.00quot, OFFSET(K10,0,0,O7,1)) Sum those HMA values where the delta is less than zero. O7: 9 . Make cell O7 bold and blue. It is a user input control point. O8: Bar RSI of . O9: L8 . O10: 100M10/(M10N10) Place an outside border around cells H4:O9. Place an outside border around cells H6:K9. Place an outside border around cells L6:O9. Now to set up for the second HMA calculation: To simplify things, we can copy what we have just done. Appropriate use of ldquordquo in the formulas created to this point will lock row and column references as appropriate to keep things straight when we copy the existing block of HMA formulas and controls. Select cells H4:O10. Right-click in the selected area. In the dropdown, click on ldquoCOPY. rdquo Right-click on cell P4. In the dropdown, click on ldquoPASTE. rdquo Now columns P through W should look like columns H through O. Next alter the header and user control values for the second HMA calculation. Replace the contents of P4: Calculate Second HMA using Close along with RSI of Second HMA Replace Q5: 4 . Replace W7: 6 Additional inputs for the buy and sell system logic are as follows: X7: 9 . Make cell X7 bold and blue. It is a user input control point. X8: Bar SMA . X9: of Close . X10: AVERAGE(OFFSET(F10,0,0,X7,1)) Y7: 50 . Make cell Y7 bold and blue. It is a user input control point. Y8: Bar SMA . Y9: of Close . Y10: AVERAGE(OFFSET(F10,0,0,Y7,1)) Buy signal calculations: Trading model block: Sell signal calculations: Setup to plot buy and sell markers: When you plot these on a price chart, format the data series with no lines and an 8-pt, filled-in circle marker. Green for buy, red for sellhellip. Propagate the formulas you have built in rows 10 to 11 and on down through your last price data row using shortcuts for area selection, copy, and paste. In the upper left of the Excel window at the left end of the Formula Bar is a field that reflects the location of the currently selected cell. To verify that you are looking at the correct field, click on cell A1 and then click on cell C3. This field should change each time to reflect the selected cell name. You may use this field to quickly make small or large area selections without a lot of click/hold/drag mouse work. To select cells G10:AQ10, left-click in the field we located in step 74. Type G10:AQ10 and press enter. These cells will be highlighted. Hold down CTRL and type a lower case c (ctrl-c) to copy these cells. The border of the selected area will change to flashing dashes to confirm the copy in progress. Once again, left-click in the field we located in step 74. Type G11:AQ followed by the ldquoLast Rowrdquo number showing in cell A7 (My A7 shows 384, so I typed G11:AQ384). Press enter to select this target area. Hold down CTRL and type a lower case v (ctrl-v) to paste the copied formulas into the selected target area. Be sure to save your completed spreadsheet before you start making charts. A sample chart is shown in Figure 22. CHART OF SPY WITH TRADES Moving averages are often the best way to eliminate data spikes, and those of relatively long lengths smooth data as well. Sin embargo, los promedios móviles tienen un defecto importante, en que sus períodos de retroceso largo introducen el retraso. La solución es modificar la fórmula del promedio móvil y eliminar el desfase. Originally published in the December 2010 issue of Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Todos los derechos reservados. copy Copyright 2010, Technical Analysis, Inc.