Fractal Adaptive Moving Average Fractal Indicador técnico de media móvil adaptable (FRAMA) fue desarrollado por John Ehlers. Este indicador se construye sobre la base del algoritmo de la media móvil exponencial. En el que el factor de suavizado se calcula sobre la base de la dimensión fractal actual de la serie de precios. La ventaja de FRAMA es la posibilidad de seguir fuertes movimientos de tendencia y de frenar suficientemente en los momentos de consolidación de precios. Todos los tipos de análisis utilizados para las medias móviles pueden aplicarse a este indicador. Puede probar las señales comerciales de este indicador creando un Asesor experto en MQL5 Wizard. (I) precio actual (i) precio actual (i) precio actual FRAMA (i-1) FRAMA (i-1) FRAMA (i-1) FRAMA A (i) factor de corriente de suavizado exponencial. El factor de suavizado exponencial se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: A (i) EXP (-4.6 (D (i) - 1)) D (i) dimensión fractal actual EXP () función matemática del exponente. La dimensión fractal de una recta es igual a uno. Se ve por la fórmula que si D1, entonces A EXP (-4.6 (1-1)) EXP (0) 1. Así, si el precio cambia en líneas rectas, no se utiliza el suavizado exponencial, porque en tal caso la fórmula Se ve como esto. FRAMA (i) 1 Precio (i) (1 1) FRAMA (i1) Precio (i) Ej. El indicador sigue exactamente el precio. La dimensión fractal de un plano es igual a dos. De la fórmula obtenemos que si D2, entonces el factor de suavizado A EXP (-4.6 (2-1)) EXP (-4.6) 0.01. Un valor tan pequeño del factor de suavizado exponencial se obtiene en momentos en que el precio hace un fuerte movimiento de dientes de sierra. Una desaceleración tan fuerte corresponde a una media móvil simple de aproximadamente 200 periodos. Fórmula de la dimensión fractal: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) / LOG (2) Se calcula sobre la base de la fórmula adicional: N (Length, i) (HighestPrice (i) Los valores N1, N2 y N3 son respectivamente iguales a: N2 (i) N (Longitud, i Longitud) N3 (i) N (2) Longitud, i) MetaTrader 5 - Indicadores Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) - indicador para MetaTrader 5 Descripción: Fractal Adaptive Moving Indicador técnico promedio (FRAMA) fue desarrollado por John Ehlers. Este indicador se construye sobre la base del algoritmo de la media móvil exponencial. En el que el factor de suavizado se calcula sobre la base de la dimensión fractal actual de la serie de precios. La ventaja de FRAMA es la posibilidad de seguir fuertes movimientos de tendencia y de frenar suficientemente en los momentos de consolidación de precios. Todos los tipos de análisis utilizados para las medias móviles pueden aplicarse a este indicador. FRAMA (i) - valor actual de FRAMA Precio (i) - precio actual FRAMA (i) - precio actual FRAMA (i) (I-1) - valor previo de FRAMA A (i) - factor de corriente de suavizado exponencial. El factor de suavizado exponencial se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: A (i) EXP (-4.6 (D (i) - 1)) D (i) - dimensión fractal actual EXP () - función matemática del exponente. La dimensión fractal de una recta es igual a uno. Se ve por la fórmula que si D1, entonces A EXP (-4.6 (1-1)) EXP (0) 1. Así, si el precio cambia en líneas rectas, no se utiliza el suavizado exponencial, porque en tal caso la fórmula Se ve así: FRAMA (i) 1 Precio (i) (1 - i) FRAMA (i-1) Precio (i) El indicador sigue exactamente el precio. La dimensión fractal de un plano es igual a dos. De la fórmula obtenemos que si D2, entonces el factor de suavizado A EXP (-4.6 (2-1)) EXP (-4.6) 0.01. Un valor tan pequeño del factor de suavizado exponencial se obtiene en momentos en que el precio hace un fuerte movimiento de dientes de sierra. Una desaceleración tan fuerte corresponde a una media móvil simple de aproximadamente 200 periodos. Fórmula de la dimensión fractal: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) / LOG (2) Se calcula sobre la base de la fórmula adicional: N (Length, i) (HighestPrice (i) (I) - valor mínimo actual para los períodos de longitud Los valores N1, N2 y N3 son respectivamente iguales a: N1 (i) N (Longitud, i) N2 (i) N ( Longitud, i Longitud) N3 (i) N (2 Longitud, i) Fractal Adaptive Moving Average Fractal Adaptive Moving Average (FAMA) fue escrito por John Ehlers. El FAMA promedia las diferencias entre los máximos más altos y los mínimos más bajos en diferentes partes de la longitud del período. Estos valores son matematicamente masajeados con preguntas booleanas, logaritmos naturales y números de Euler8217s, y, con alguna retroalimentación de la antigua FAMA, se forma finalmente la FAMA actual. El usuario puede cambiar la entrada (punto medio) y la longitud del período. Esta definición del indicador 8217s se expresa además en el código condensado dado en el cálculo a continuación. Cómo utilizar el uso de Fractal Adaptive Moving Average Promedio móvil adaptable del fractal es un indicador de tendencia y se puede utilizar en conjunto con otros estudios. No se calculan las señales comerciales. Cómo acceder a MotiveWave Vaya al menú superior, elija Estudio gtJohn EhlersgtFractal Adaptive Moving Average o vaya al menú superior, elija Add Study. Empiece a escribir el nombre del estudio hasta que aparezca en la lista, haga clic en el nombre del estudio y haga clic en Aceptar. Aviso importante: La información proporcionada en esta página es estrictamente para propósitos informativos y no debe ser interpretada como consejo o solicitud para comprar o vender cualquier seguridad. Por favor vea nuestra Declaración de Riesgos y Rendimiento. Cálculo // precio de entrada, definido por el usuario, por defecto es el punto medio // período p1 definido por el usuario, por defecto es 20 // función exp, devuelve el número Euler8217s (e) elevado a la potencia de su argumento // función de registro, devuelve el logaritmo natural de su argumento // index current bar number, prev previousLa búsqueda continua de indicadores de impulso robusto: el promedio móvil de adaptación del fractal Siguiendo con el último mensaje y dejando a un lado el indicador de tendencia no anunciada, nos centraremos en el mundo de Promedios móviles adaptativos. En este caso, estaré trabajando con el FRAMA8211el FRactal Adaptive Moving Average. La razón por la que estoy comenzando con este es que de acuerdo con ETFHQ en este post. FRAMA es un indicador que parece tener un rendimiento muy fuerte, incluso utilizando lo que definitivamente parece ser una estrategia muy simple (mucho si el precio cruza el indicador, salida viceversa), lo que muy probablemente dejaría abierto a whipsaws. Pero antes de eso, me gustaría hacer una introducción al FRAMA, enlazando con el documento original del Dr. John Ehlers, aquí. Aunque no intento dar una mejor explicación formal que el hombre que creó el indicador (por lo que el papel está ahí), la forma en que pienso intuitivamente sobre el FRAMA (o la familia de indicadores móviles móviles adaptables, que se encuentra aquí) es que Son mejoras de la media móvil exponencial que intentan suavizar el indicador durante los periodos cíclicos del mercado para evitar los whipsaws y tener una respuesta más rápida durante los períodos de fuertes tendencias para minimizar el daño causado debido a una tendencia final. El FRAMA compara dos periodos de n / 2 días (los últimos n / 2 días y los últimos n / 2 días antes de los últimos n / 2 días) al período total (n días). Intuitivamente, si hay una tendencia recta hacia arriba, entonces la expresión (log (N1N2) - log (N3)) / log (2), donde N1 es la diferencia de mayor y menor bajo en los últimos n / 2 días y N2 Es idéntica excepto para los n / 2 días anteriores a los últimos n / 2 días, y N3 es la misma cantidad en todos los n días, será igual a cero, y por lo tanto, el exponente de que sería igual a 1, que es Análogo a un EMA de 1 día. Del mismo modo, cuando hay una gran cantidad de congestión, entonces el registro de expresión (N1N2) será mayor que log (N3), por lo que el exponente (es decir, la dimensión fractal) del exponente estaría más cerca de 2 , Puesto que implementé el FRAMA modificado). Se trata de una forma avanzada de la media móvil exponencial que tiene en cuenta la cantidad de movimiento durante un período de tiempo mayor en relación con la oscilación en dos intervalos más finos en las dos mitades De ese período. La metodología para el FRAMA modificado es gracias al ETFHQ (una vez más), que se encuentra aquí. Y mientras que las palabras pueden hacer para un poco de explicación, en este caso, una imagen (o varios) vale mucho más. Aquí hay un código que escribí para trazar una EMA, y tres cálculos separados de FRAMA (la configuración predeterminada de John Ehlers, la mejor configuración de ETFHQ y la configuración de ETFHQ más lenta) en XLB de 2003 a 2010 (sí, el mismo XLB de nuestro Trend Vigor Backtest, porque era el instrumento para todas nuestras curvas individuales de capital). Esto produce la siguiente parcela: Desde esta perspectiva, las mejoras son claras. Esencialmente, el FRAMA a largo plazo (FC 40, n 252, SC 252) posee gran parte de la suavidad de la EMA de 126 días, mientras que es mucho más sensible a las vueltas en la acción de precios para mantener la equidad abierta al final de una tendencia. Los dos FRAMAs más rápidos, por otra parte, abrazan la acción del precio más de cerca, con todo todavía conservan un grado de suavidad. Here8217s el código para ampliar en 2007-2008. Y, la parcela correspondiente. Aquí, podemos ver algunas propiedades más. Mientras que la configuración predeterminada de John Ehlers (azul) parece controlar la acción de precios muy de cerca, el indicador suele encontrarse justo en el medio de la acción de precio, pero todavía tiene la tendencia ocasional después de la propiedad cuando la acción de precio rompe a través de ella al inicio de la crisis. En otras palabras, parece que puede lesionar tanto a los seguidores de tendencia (whipsaws) como a un indicador de revertir media (como se ve cuando XLB comienza a caer en la crisis), lo que da lugar a la idea de que un indicador puede rastrear El precio demasiado bien. Por otro lado, el FRAMA de 126 días (los ajustes de ETFHQ, en verde) parece parecer un indicador dinámico de apoyo y resistencia que las cabezas parlantes continúan y siguen (aunque dan muy poco consejo sobre cómo calcular objetivamente), En que la acción del precio parece tocarla de vez en cuando, pero no oscilar a su alrededor. Se rompe en una dirección y logra mantenerse en esa dirección, hasta que se rompe en la otra dirección, y mantener un movimiento hacia esa dirección. Esto parece un fundamento de una futura estrategia comercial. Por último, el FRAMA de 252 días (los ajustes ETFHQ para el indicador FRAMA a largo plazo, en rojo) parece un indicador o filtro de confirmación. Obsérvese que, por comparación, el EMA de 126 días parece retrasarse tanto si no más que el FRAMA de 252 días, y desde este punto ventajoso, parece que los resultados no son tan buenos para la misma cantidad de datos procesados. En general, parece que al intercambiar suavidad y capacidad de respuesta, se pueden ver los cimientos de un posible sistema. Los posibles sistemas de comercio aquí serán explorados en el futuro. Gracias por leer. Nunca pierdas una actualización Suscríbete a los R-bloggers para recibir correos electrónicos con los últimos mensajes de R. (Usted no verá este mensaje otra vez.) FRAMA - Promedio móvil adaptable del fractal La media móvil adaptable del fractal (abreviatura FRAMA aka FAMA) fue creada por Juan Ehlers. El objetivo de FRAMA es identificar los fractales de precios. Los fractales son formas geométricas que se pueden dividir en partes más pequeñas. Estas partes son sólo una copia más pequeña de toda la forma geométrica. FRAMA divide el cuadro de precios en partes más pequeñas y luego compara estas partes entre sí. El cuadro de precios es un grupo de muchos cuadrados - más grandes y más pequeños. P. ej. Si queremos calcular un promedio móvil adaptativo Fractal de 8 días, Frama analiza estos 8 días, pero también analiza cómo actúa el precio durante los primeros 4 días y los próximos 4 días. El objetivo de Frama es tener en cuenta sólo los importantes cambios de precios. Si el precio se mueve un lado significativamente, Frama seguirá el precio muy ajustado. Si el precio está en un rango sin ningún movimiento de precio importante, Frama actuará muy plano. En otras palabras - este promedio móvil cambia el número de días para su cálculo, dependiendo del comportamiento de los fractales. Esa es la razón por la que es adaptable (similar a KAMA). Si está interesado en un estudio más profundo de este indicador técnico y prefiere soluciones listas para servir, esta sección puede ser de su interés. Allí puede encontrar todos los indicadores disponibles en el archivo de Excel para su descarga.
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